evergreen

 
Уровень 8
Лучше пропустить вход, чем потерять депозит

  Торгую в компаниях:


Группа "MASTER THE MARKETS"

Рейтинг 84


Взгляд на рынок при помощи ClusterDelta.

Все еще в процессе понимания и нет гарантий, что автор правильно понимает и трактует состояние рынка &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &amp;lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' &lt;img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' <img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' :) '>&nbsp; '&gt;&amp;nbsp; '&amp;gt;&amp;amp;nbsp; '&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; '&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; 


Лучшее от evergreen



eur/usd 02.10.2013 Комментариев 2
2013-10-02 03:17:26Рейтинг 0

eur/usd 04.11.2013 Комментариев 35
2013-11-04 11:46:04Рейтинг 0

eur/usd 30.09.2013 Комментариев 15
2013-09-30 10:16:20Рейтинг 0

eur/usd 23.09.2013 Комментариев 9
2013-09-23 13:46:11Рейтинг 0

usd/chf 25.09.2013 Комментариев 13
2013-09-25 03:11:22Рейтинг 0

eur/usd 02.06.2015

В моем понимании, состояние рынка не сильно изменилось от состояния на дату предыдущей заметки.
Цена продвигается к промежуточной цели

  • +4
  • Просмотров: 1983
  • 2 июня 2015, 14:54
  • evergreen
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "MASTER THE MARKETS", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
eur/usd на 28.05.2015
Следующая запись в группе  
eur/usd 03.06.2015
28 мая 2015
03 июня 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (24)

+
0
на момент этого комментария, на Оанде примерно 39% лонг / 61% шорт.

Топлива еще оочень много!

Редактирован: 2 июня 2015, 21:34
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 2 июня 2015, 21:33
+
0
Посмотрел предыдущую заметку… Считаете перехай возможен? Я больше склонен к обновлению низов в перпективе…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 2 июня 2015, 22:20
+
0
Перехай возможен. Я считаю, что в рынке достаточно большое количество открытых селлмаркет позиций, для того чтобы не дать рынку обновить низы
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 2 июня 2015, 22:29
  • ↑
+
0
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 2 июня 2015, 22:56
+
0
Кто, по вашему, держит эти сел маркет?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 08:24
+
0
Могу только предполагать, что в них больше игроков, которым прицеплен ярлык «толпа». Точнее, этот ярлык, прицеплен к определению «маркет»
Редактирован: 3 июня 2015, 09:36
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 08:37
  • ↑
+
0
большое количество открытых селлмаркет позиций
Информация основана на данных Оанды?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 11:14
+
0
нет конечно.
на основе показаний индикаторов в моем терминале. На срине они видны
Редактирован: 3 июня 2015, 11:23
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 11:21
  • ↑
+
0
ИЗ тех индикаторов что на скрине знаком только с дельтой… Накопительная дельта сейчас глубоко в минусе что говорит о том что большинство сделок прошло по цене бид. Тоесть продажи… Но отсюда не ясно кто продает… Напомните откуда данные этих индикаторов… если не ошибаюсь со СМЕ? И если можно подробней о том что они показывают и как вы их трактуете.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 12:38
+
0
да с СМЕ. (по крайне мере так источник уверяет)
Да, больше по БИД, но не совсем точно утверждать слово «продажи».
Я так понимаю: больше обьема исполненного по маркетсел и байлимит ордеров.
Я тоже не знаю кто конкретно продает и покупает. Могу только предположить, что существует связь между использованием маркет ордеров и так называемой «толпой»
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 12:56
  • ↑
+
0
На счет кумулятивной, что она в минусе, тоже не совсем правильно :) 
Она начинает расчет с какой-то точки отсчета, поэтому текущее ее значение не имеет смысла. смысл только в динамике ее движения
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 13:01
  • ↑
+
+1
Расчёт, я полагаю, начинает с начала контракта если иное не задаётся в настройках. Хотя судя по тому что она зависит от тайф фрема это не совсем так… Фьючерс на СМЕ второй день в плюсе. А значит открывают новые контракты если совместить с накопительной дельтой которая показывает что большинство сделок прошли по бид, то фьючерс продают… Как то так понимаю…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 13:36
+
0
Может быть разница в определениях? Нельзя сказать что продают, потому что противополжняа сторона покупает его. и продают и покупают.
Сколько продали столько же и купили
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 14:11
  • ↑
+
0
Для накопительной расчет идет с бара отрисовки этого индикатора.
источник "… Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии."
Нет ни намека на дату контракта.
В моем понимание это не важно.
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 14:18
  • ↑
+
0
Хорошо… такой вопрос вы можете сделать скрин что бы дельта отображалась за последнии два дня за 1 и 2 июня. Эти два дня ОИ на фьюче в плюсе интересно что покажет дельта.
Может быть разница в определениях? Нельзя сказать что продают, потому что противополжняа сторона покупает его. и продают и покупают.
Сколько продали столько же и купили
Я так понимаю что если растёт ОИ то прибавляются новые контракты если сделки проходят по бид, то это продажи, тоесть открытие новых поз в шорт… То что у сделок на фьючерсе две стороны это и так понятно…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 14:24
  • ↑
+
0
Но противоположная сторона ведь покупает? Я согласен, что операция прошла по БИД, но не согласен с определением «продажа». Да, открываются новые позиции в шорт для одних, для противоположной сторны открывается лонг.
Дневной график?

avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 14:39
  • ↑
+
0
Нет не дневной… Если сумма дельт зависти от выбранного периода то надо что бы скрин начинался с первого июня или 29 мая… период наверно 15 и 5 мин…
Да, открываются новые позиции в шорт для одних, для противоположной сторны открывается лонг.

Безусловно… НО контрактые новые о чём говорит рост ОИ… Если всё таки по бид ( продажи) кто то инициировал эти сделки на второй стороне сделки выступает маркт мейкер в обязанности которого входит обеспечивать ликвидность…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 14:50
  • ↑
+
0
Впрочем на скрине выше есть искомый график 15 мин… там дельта положительная.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 15:01
  • ↑
+
0
В своём топе писал про опционы и там на мой взгляд имеют место бычьи настроения и это вполне может быть страховкой шортов фьючерса.*think* 
Редактирован: 3 июня 2015, 14:54
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 14:53
+
0
На счет опционов спасибо, но не использую. Может быть и зря, но не хочу загружать свой мозг :) 
Для меня они производные от базовых намерений основных игроков. Если я не вижу по основному инструменту, то тем более не увижу по производным
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 16:22
  • ↑
+
0
Опционы это и есть производные… Считаю их разумно рассматривать в совокупности с фьючерсами именно как их производные и инструмент хеджирования.
не хочу загружать свой мозг

Согласен. Нельзя объять не объятное. Самому так же не хватает времени и ума для понимания всех аспектов.Это и было одной из причин создания группы, дабы объеденить несколько умов...:) 
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 16:28
  • ↑
+
0
Не утверждаю, но сомневаюсь что на СМЕ есть маркетмейкер(ы) выполняющий(е) в полной мере такие же функции как и на других биржах и связанный(е) обязательством с самой биржей СМЕ. Сомневаюсь, что ММ является контрагентом всех сделок на СМЕ.
Он(и) есть ровно столько, сколько им выгодно. Обеспечивали бы они всегда требуемую ликвидность, рынок бы не дергался :) . Да и какая разница кто инициировал операцию? Для одного продажа. для второго покупка.
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 15:28
+
0
так или иначе но на всех биржах есть ММ ( брокеры) которые обеспечивают ликвидность.Безусловно они не являются контрагентами всех сделок… На растущем рынке когда все покупают кто тогда продает? и аналогично на падающем? кто покупает?… вопросы не требующие ответа. Будет интересно почитать в дальнейшем ваши мысли. Если можно подробней. Что, откуда… Спасибо.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 3 июня 2015, 16:00
+
0
рынок может расти или же снижаться и без участия ММ.
На растущем рынке всегда есть желающие поймать разворот (и наоборот)
avatar

  8  evergreen Автор Сообщений: 469

  • 3 июня 2015, 16:17
  • ↑

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий